Сравнение ^SP600 с VOO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SP600 с VOO

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP600 или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP600

VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP600:

-0.57

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

^SP600:

-0.67

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

^SP600:

0.92

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

^SP600:

-0.48

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

^SP600:

-1.71

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

^SP600:

7.05%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

^SP600:

21.26%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

^SP600:

-59.17%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^SP600:

-25.16%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции ^SP600 уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.88% против 11.35% соответственно.

^SP600

С начала года

-17.91%

1 месяц

-12.72%

6 месяцев

-17.87%

1 год

-11.30%

5 лет

13.22%

10 лет

4.88%

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP600

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VOO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP600 c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^SP600: -0.57

VOO: -0.07

Коэффициент Сортино

^SP600: -0.67

VOO: 0.01

Коэффициент Омега

^SP600: 0.92

VOO: 1.00

Коэффициент Кальмара

^SP600: -0.48

VOO: -0.07

Коэффициент Мартина

^SP600: -1.71

VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP600

VOO

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и VOO

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP600

VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и VOO

S&P 600 (^SP600) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP600

VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SP600 с VOO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и VOO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и VOO

^SP600

VOO

Сравнение ^SP600 c VOO - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество