PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP600 с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP600 с VOO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP600 или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
259.66%
557.08%
^SP600
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP600:

-0.23

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

^SP600:

-0.17

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

^SP600:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

^SP600:

-0.19

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

^SP600:

-0.60

VOO:

2.27

Индекс Язвы

^SP600:

9.00%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

^SP600:

23.79%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

^SP600:

-59.17%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^SP600:

-21.08%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ^SP600 уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.36% против 12.07% соответственно.

^SP600

С начала года

-13.43%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-12.34%

1 год

-4.33%

5 лет

11.28%

10 лет

5.36%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP600 c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^SP600, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^SP600: -0.23
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ^SP600, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^SP600: -0.17
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ^SP600, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^SP600: 0.98
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ^SP600, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^SP600: -0.19
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ^SP600, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^SP600: -0.60
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.54
^SP600
VOO

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и VOO

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.08%
-9.90%
^SP600
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и VOO

S&P 600 (^SP600) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.63% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.63%
13.96%
^SP600
VOO